Características empíricas das estratégias comerciais dinâmicas

Características empíricas das estratégias de negociação dinâmicas: o caso dos fundos de hedge.

William Fung e David A Hsieh.

Resumo: Este artigo apresenta alguns novos resultados em um conjunto de dados inexplorado sobre o desempenho dos fundos de hedge. Os resultados indicam que os fundos de hedge seguem estratégias que são dramaticamente diferentes dos fundos mútuos e apoiam a afirmação de que essas estratégias são altamente dinâmicas. O artigo encontra cinco estilos de investimento dominantes em hedge funds, que, quando adicionados ao modelo de fator de classe de ativos da Sharpe (1992), podem fornecer uma estrutura integrada para análise de estilo de estratégias de negociação de compra e retenção. Artigo publicado pela Oxford University Press em nome da Society for Financial Studies em seu periódico, The Review of Financial Studies.

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Características empíricas das estratégias de negociação dinâmicas: o caso dos fundos de hedge.

REVISÃO DOS ESTUDOS FINANCEIROS, Vol. 10, nº 2.

Publicado: 23 de abril de 1997.

William Fung Arms.

David A. Hsieh.

Duke University - Fuqua School of Business; Duke University - Departamento de Economia; National Bureau of Economic Research (NBER)

Este artigo apresenta alguns novos resultados em um conjunto de dados inexplorado sobre o desempenho dos fundos de hedge. Os resultados indicam que os fundos de hedge seguem estratégias que são dramaticamente diferentes dos fundos mútuos e apoiam a afirmação de que essas estratégias são altamente dinâmicas. O artigo encontra cinco estilos de investimento dominantes em hedge funds, que, quando adicionados ao modelo de fator de classe de ativos da Sharpe (1992), podem fornecer uma estrutura integrada para a análise de estilo de estratégias de negociação de buy and hold e dinâmicas.

William Arms.

Universidade Duke.

100 Fuqua Drive.

Durham, NC 27708-0204.

David Hsieh (Autor do Contato)

Duke University - Fuqua School of Business (e-mail)

Departamento de Finanças.

Durham, NC 27708-0120.

Duke University - Departamento de Economia (e-mail)

213 Edifício das Ciências Sociais.

Durham, NC 27708-0204.

National Bureau of Economic Research (NBER)

1050 Massachusetts Avenue.

Cambridge, MA 02138.

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Características empíricas das estratégias de negociação dinâmicas: o caso dos fundos de hedge.

William Fung, David A. Hsieh; Características empíricas das estratégias de negociação dinâmicas: o caso dos hedge funds, a revisão dos estudos financeiros, volume 10, edição 2, 1 de abril de 1997, páginas 275-302, https: //doi/10.1093/rfs/10.2.275.

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& # 169; 2018 Oxford University Press.

Este artigo apresenta alguns novos resultados em um conjunto de dados inexplorado sobre o desempenho dos fundos de hedge. Os resultados indicam que os fundos de hedge seguem estratégias que são dramaticamente diferentes dos fundos mútuos e apoiam a afirmação de que essas estratégias são altamente dinâmicas. O artigo encontra cinco estilos de investimento dominantes em hedge funds, que, quando adicionados ao modelo de fator de classe de ativos da Sharpe (1992), podem fornecer uma estrutura integrada para análise de estilo de estratégias de negociação de compra e retenção.

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Benchmarking of Replicated Hedge Funds.

Martin D. Wiethuechter Lajos Németh.

Na década de 1990, o universo dos fundos de hedge consistiu em cerca de 500 fundos de hedge, com um total estimado de ativos de US $ 50 bilhões. Em seu pico no final de 2007, a indústria de hedge funds cresceu para mais de US $ 2,8 trilhões em ativos. À medida que cresceu, a complexidade do gerenciamento de hedge funds também. Inovações contínuas, entrada em novos mercados e estratégias comerciais criativas tornaram cada vez mais difícil para os investidores entender o comportamento do mercado de hedge funds.

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